Nós podemos comprar um diferencial que tem um monte de valor de tempo deixou quase o mesmo preço que podemos vender um com valor menor tempo de sobra. O motivo realmente abriu meus olhos e me deu uma nova visão
Eu comecei a comparar quão caro opções eram em relação aos preços de exercício de outros no mesmo mês e para os outros meses. Eu queria saber com base no preço por dia quais as opções mais caras.
A primeira opção 1 ou 2 meses, como todos sabem o tempo perde o valor rapidamente. Os preços de exercício no dinheiro são muito dispendiosas em comparação com os preços fora da greve dinheiro. Uma vez que não há muito tempo que deixou, o quanto eles podem cobrar por um fora da faculdade o dinheiro? Não muito.
Os próximos meses, o oposto é verdadeiro. Comparados entre si, as greves que estão mais perto do dinheiro são mais baratos em termos de preço por dia do que a outras opções fora do dinheiro. Deixe-me explicar de outra maneira usando o S & P mercado.
Seis dias à esquerda na opção custo monetário de 12 pontos
Seis dias à esquerda para fora do custo de opção dinheiro de 2 pontos
70 dias à esquerda na opção custo dinheiro 43 pontos
70 dias à esquerda para fora do custo de opção dinheiro 29 pontos
Há mais de 10 vezes o tempo que resta, mas no dia 70 na opção dinheiro (43 pontos) só é menor do que 4x o preço do que no dia 6, a opção dinheiro (12 pontos).
O dia 70 de a opção de dinheiro (29 pontos) é quase 15x o custo do dia 6 de a opção dinheiro (2 pontos), mas só tem 10 vezes o valor do tempo. Vamos comprar o mais barato por dia de opções e vender mais caro por esses dias.
Venda de seis dias para o dinheiro e vender 70 dias fora do dinheiro. Comprar seis dias fora do dinheiro e comprar 70 dias em dinheiro. Isso será feito por um débito de 4 pontos. Estamos agora a compra de um spread que tem valor de 10X mais tempo do que o que estamos vendendo e pagando somente 4 pontos para ele.
Quando as opções expiram seis dias podemos vender o próximo mês para receber mais prémios, ainda mantendo o spread opção de 70 dias.
{Default} O que sobe, tem que descer. Todos nós já ouvimos isso antes, em referência às leis da gravidade. Temos leis em vigor nos mercados de commodities também. O que vem para baixo, deve ir para cima! Os maiores operadores do nosso tempo, como Warren Buffet sabem disso. Ele é talvez o maior comerciante Stock sempre. Ele nunca havia comercializado produtos até poucos anos atrás. Ele comprou a prata no mercado de futuros. Quando o mercado foi ainda menor, ele comprou mais.
O "smart money", os comerciais não vão ter medo em vender quando o mercado que comprou cai ainda mais. Eles sabem melhor que ninguém que a mercadoria tem um valor real e será sempre valem alguma coisa.
Existe um livro famoso, "You Can't Lose Commodities Trading". O autor compra de commodities e, em seguida, apenas espera que o mercado subir. Ele iria comprar mais como o mercado caiu.
Você precisa de uma grande banca para isso. Pessoalmente, eu sei que o milho não vai para US $ 1,00, mas o que se fez? Eu quero minimizar o risco no caso de eu querer acabar com o comércio.
Eu comecei a negociar o Complexo Soja desta forma há vários anos. Não com as opções. Estritamente futuros. Eu comprei o que era similar a uma propagação esmagamento. Eu aumentei o contrato que o mercado foi contra mim até que a propagação se recuperou um pouco. Desde que eu aumentei os contratos que eu não precisava de o mercado voltar para onde eu comecei. Ele só tinha de recuperação para o próximo nível.
jogadores Black Jack fez isso até Casinos capturado e colocar limites nas apostas. É um fato conhecido que os comerciantes fazem de futuros jogadores bons e jogadores profissionais fazem os bons operadores de futuros. Eu sou contra o jogo, mas mesmo jogo feito com um sistema não é realmente o jogo.
Estes jogadores cartão iria apostar algo como isto: perder 5 dólares, 10 dólares perder, perde 20 dólares, perde 40 dólares, 80 dólares ganhar. Os prejuízos somam R $ 75. Eles ganhariam R $ 80, para que o lucro é de R $ 5. Não muito, mas faria isso o dia todo. Jack Black é um pouco menos de 50% de probabilidade para o jogador.
O problema é que existe uma pequena chance de que você poderia perder 40 vezes seguidas. Agora, com commodities, temos uma probabilidade de 50% e não vamos perder 50 vezes seguidas, porque o mercado não pode ir abaixo de zero.
Agora, antes de eu ir mais longe, eu preciso te dizer que eu não estou recomendando que você dobrar para baixo em seus comércios. O que você pode encontrar são os mercados que estão perto de seus pontos baixos, onde você pode fazer um comércio em pequena escala. Spreads oferecem oportunidades ainda melhor. Eles têm um maior alcance (de alto a baixo).
Até agora você pode ver só usamos isto para ir longo de um mercado, uma vez que nunca pode ter certeza de quanto o mercado pode ir mais longe. Primeiro, precisamos encontrar um mercado, que já é baixa por isso não vamos ter que esperar tanto tempo e ainda assim haverá menos capital needed.
Eu prefiro o comércio isto usando opções. Há muitas maneiras de fazer isso. Você poderia comprar uma opção em um mercado como soja e escolher quantos centavos o mercado vai cair antes de você comprar mais. O problema é que, uma opção é um recurso desperdiçado. O Theta (decaimento) faria com que você perca dinheiro.
Eu uso se espalha por isso não estou pagando para a deterioração do tempo. Provavelmente, vou vender mais do que eu Theta comprar, por isso, se o mercado não faz nada eu vou ganhar dinheiro apenas no tempo de decaimento.
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